ЧТО СТОИТ ЗА БАНКРОТСТВОМ КРУПНЕЙШЕГО БРОКЕРА США, «ПОТЕРЯВШЕГО» БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ СО СЧЕТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ.
http://www.business-magazine.ru/mech_ne … /pub342461

What is behind the U.S. Bankruptcy largest broker, "lost" more than a billion dollars from the expense of their customers'.
http://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=ru&tl=en&u=http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub342461

Манипуляции со стороны ДЦ
Manipulation of the DC

здесь отображены некоторые закулисные возможности платформы МТ4-manager 

http://itg-direct.com/index.php?option= … amp;id=223

Чтобы ни у кого не было иллюзий по поводу "рынка",ТА и ФА.Всё проще и грубее,чем вы думаете!
"Почему маркетмейкеры, дилеры и крупные брокеры в плюсе и забирают деньги у рынка?
Если происходит движение, то они знают источник этого движения, а именно:

1. Структуру покупок или продаж по лонгам и шортам. Например, какой процент от общего объема покупок за день было обеспечено покрытием шортов? Очень важная инфа. Что это? Шортсквиз или заход крупных игроков?

2. Кто именно покупает или продает? Мелкие, средние или крупные спекулянты, частные долгосрочные инвесторы, хэдж фонды, государство, дилеры и так далее. Простой пример. Акции IBM росли целый год и практически не падали при том, что она по финансовым показателям не то, чтобы так хороша. И только недавно мы узнали, что весь год акции IBM скупал Баффет на рекордный объем. Разумеется, дилеры прекрасно знали эту информацию еще в момент начала покупок. Если же рост обеспечен покупками спекулянтов, то это не рост, а фейк и разворот может произойти в любую минуту. Поэтому эта структура- также очень ценная инфа.

3. Размещение крупных заказов на покупку или продажу. Вроде все может быть неплохо, новостей нет, а акция падает несколько дней или недель только по причине, что крупному фонду потребовалось слить свой пакет акций. Для участников торгов эта информация скрыта, но инсайдеры в курсе большого ордера и будут действовать в направлении этого ордера. Например, в 2008 году, зная, что ВЭБ выйдет на российский рынок, то некто мог обеспечить себя баблом на всю жизнь, встав с предельным плечом и поймав движение акций на 30%. Или же ГМК, который падал весь ноябрь 2011 только по причине выхода крупного фонда.

4. Доступ к инсайдерской информации от центральных банков и правительства. Разумеется, что все ,без исключения, дилеры знали об открытии своп- линий еще в середине ноября и поэтому выкупали рынок на падении. И знали по решению еврочиновников об увеличении стаб.фонда, которое было в конце октября. Инсайд всегда рулит и им активно пользуются.
5. Дилеры всегда в курсе по объему и доступу к ликвидности в системе. Это понятно, т.к. именно они эту ликвидность контролируют. Это тоже самое, что знать, что делает ваша правая рука. Вы же знаете? То же самое- и дилеры. Т.е. они в курсе проблем не когда эти проблемы возникают, а заранее. Именно по этой причине они выходили из лонгов первые 6 месяцев 2011 года. Как только вышли, то рынок обвалился в августе. Они всегда имеют понятие о потенциальных дырах, пробоинах в системе, проблемах в фондировании и так далее.

6. Они могут в режиме реального времени отслеживать денежный рынок и движения денежных потоков. Зная потоки ликвидности, можно знать направление рынка.

7. Они точно знают расположение всех стоп-ордеров. Имея доступ к этой информации, можно спрогнозировать потенциал ценового импульса. Например, если есть навес шортов, стопы и маржины по которым находятся возле 1230, то с вероятностью 90% рынок пойдет на 1230, чтобы забрать деньги у спекулянтов. Тоже самое и с лонгами. Рынок падает до тех пор, пока не снимет стопы наиболее крупных участников. Это и есть причина того, что рынки всегда разворачиваются после всплеска сентимента. Падают после шортсквиза и растут после обвала.

8. Они знают уровень ликвидности в системе, объем депозитов и активов на брокерских счетах. Таким образом, имеют представление о том, сколько нужно направить денег, чтобы изменить S&P на 1%. В действительности, дилеры могут контролировать S&P с точностью до одного тика. У них есть целый программный комплекс с использованием нейронных сетей, который на основе исторических данных, опыта и текущего уровня ликвидности определяет потенциал движения рынка в ту или иную сторону.
----------------------------------
Имея доступ хотя бы к одному пункту, весь этот тех,анализ, сводки новостей- можно отправлять в мусор, т.к. цены формируются абсолютно другим образом.
Вот пример . Вчера выдрали Сбер +6, а сегодня после маржин колов к вечеру упал, вчера Газпром плелся в хвосте, сегодня Газпром +5%. Не зная объема шортов и ордеров на покупку, нельзя спрогнозировать это движение ни одним ТА, фунд.корп.анализом и прочее. Ликвидность тупо кочует, забирая деньги у доверчивых спекулянтов. Так же и те, кто верил в свободный рынок -проиграли в пятницу, ставя на падение. Так что вот такие дела. "
-----------------------------

Сегодня я хочу представить вам  копировщик сигналов.

   1. Возможность копировать сделки с одного терминала сразу на несколько счетов.Также можно на один счет копировать сигналы с нескольких терминалов на один.
   2. Можно открывать позиции с реверсом.Т.е. на сигнальном счету открылся бай,-на клиентский терминал скопируется селл.И наоборот.
   3. Простая установка
   4. Есть параметр отклонения от времени по Гринвичу,что помогает привести время в терминалах разных ДЦ к общему знаменателю и грамотно использовать параметр «устаревания» сделки(чтобы не копировались старые сделки).
    5.Гибкость настроек

http://tradelikeapro.ru/vozmozhno-luchs … ik-sdelok/

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ!

Knight Capital, $0,44 млрд. Установка нового программного обеспечения привела к сбою торговой программы и размещению множества ошибочных заявок утром 1 августа 2012 г. Менее чем за час компьютерные алгоритмы поставили под вопрос существование одного из крупнейших участников фондового рынка США, капитализация которого в следующие пару дней упала на 75%. Несмотря на то, что пока компании удалось избежать банкротства, репутационный ущерб, скорее всего, окажется непоправимым.

Flash Crash. 10 мая 2010 года без видимых причин основные американские индексы потеряли 7% в течение 15 минут (потери фондового рынка «в моменте» можно оценить в сумму в $1 трлн), после чего восстановились в значениях. Падение индекса Dow Jones внутри дня составило почти 1000 пунктов, поставив исторический рекорд. Расследовавшие случай ведомства пришли к выводу, что произошедшее стало следствием эффекта «снежного кома»: большие объемы продаж отдельным участником рынка заставили «подключиться» к снижению рынка алгоритмических роботов, превратив снижение цен акций и индексов в лавинообразный процесс. Внятного решения, которое позволило бы избежать подобных ситуаций в будущем, предложено до сих пор не было.

UBS Japan, $31 млрд. Такой убыток получило бы японское подразделение швейцарского банка, если бы размещенная им ошибочная заявка на приобретение конвертируемых облигаций Capcom Co не была аннулирована биржей. Руководство банка обвинило в ошибке компьютерную программу, хотя случаи, связанные с неверными параметрами отдельных сделок, характерны скорее для трейдеров, довольно часто допускающих оплошности при вводе заявок (т.н. «эффект толстого пальца»). Очевидно, что сваливание вины на технику – наиболее предпочтительный вариант с точки зрения репутации, поскольку, в отличие от ошибки персонала, технические сбои воспринимаются как разовое и стихийное явление, а не изъян системы. Однако в практике деятельности инвестбанков встречаются случаи, когда потери на технику списать невозможно.

Люди

Жером Кервель, Societe Generale, $6,5 млрд. История трейдера, якобы бесконтрольно проводившего операции на десятки миллиардов долларов, серьезно подпортила не только репутацию французского банка, но и имидж всей индустрии: неприятно осознавать, что вес человеческого фактора в такой казалось бы консервативной системе, как банк, может оказаться столь велик. Впрочем, заявления самого Кервеля, считающего, что из него сделали «козла отпущения» по всем грехам банка, самому трейдеру позволили стать чуть ли не иконой мирового антикапиталистического движения.

Квеку Адоболи, UBS, $2,3 млрд. Хронический характер уязвимости мировой финансовой системы перед человеческим фактором подтвердил случай 31-летнего сотрудника швейцарского банка, чьи «несанкционированные» сделки стоили банку квартальной прибыли. Короткая, но яркая карьера Адоболи в инвестбанке позволила ему ворваться в тройку лидеров среди трейдеров-мошенников, заняв место сразу за легендарным Ясуо Хаманакой, чьи операции на рынке меди в 1996 г. стоили японскому Sumimoto $2,6 млрд.

Менее известных примеров недобросовестного поведения трейдеров и управляющих существует множество, однако ошибки роботов, как правило, представляют для публики больший интерес, вызывая в фантазии обывателей ассоциации с технологическим «судным днем» и восстанием машин. Суммируя вышеприведенный опыт, можно заключить, что машины, как правило, не глупее людей, по образу и подобию которых они созданы. При этом и клиенты и менеджмент инвестбанков привыкли полагаться не на робота, а на человека, предоставляя тому большую свободу действий. Человеку же свойственно ошибаться; собственно, вся логика и история рынков ценных бумаг – это история ошибок одних участников, за счет которых формируется прибыль других. Историю недавнего IPO Facebook, в которой смешались в кучу наивность участников рынка и сбои торговых систем, можно считать гимном современного рынка, памятником человеческой жадности и нелогичности инвестиционных решений.

Нужно добавить, что люди, в отличие от машин, иногда имеют свойство действовать злонамеренно. Роль машин на рынках, как и их роль в нашей жизни, будет расти и дальше, невзирая на неизбежные сбои. Неудивительно, что и крупнейшие инвестбанки уже задумываются над тем, чтобы заменить трейдеров роботами – в условиях динамичных и глобальных рынков ценность человеческого ума и торгового таланта может уступать ценности хорошей реакции, скорости операций и в прямом смысле железной дисциплине, которой так не хватает иногда нам, людям.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRADING ROBOTS!

Knight Capital, $ 0,44 billion Installing new software led to the failure of the trading program and the placement of numerous erroneous claims in the morning August 1, 2012 Less than one hour computer algorithms called into question the existence of one of the largest participants in the U.S. stock market capitalization of which the following a couple of days has fallen by 75%. Despite the fact that while the company was able to avoid bankruptcy, reputational damage is likely to be irreparable.

Flash Crash. May 10, 2010 for no apparent reason major U.S. indexes have lost 7% in 15 minutes (the loss of the stock market "in the moment" can be assessed in the amount of $ 1 trillion), and then rebounded in the values. The fall of the Dow Jones index in the day was nearly 1,000 points, putting the historical record. Agency investigating the case concluded that the incident was caused by the effect of "snowball": large volumes of sales made to individual market participants to "connect" to reduce market algorithmic robots, turning falling prices of stocks and indices in the avalanche process. A clear solution which would avoid similar situations in the future, it is proposed until now did not exist.

UBS Japan, $ 31 billion loss This was a Japanese unit of Swiss bank, if they placed an erroneous application for the purchase of convertible bonds Capcom Co has not been canceled by the exchange. Management of the bank blamed a computer program error, although cases involving the incorrect settings of individual transactions, rather typical for traders who are often inadvertently admitting when you type applications (so-called "fat finger effect"). Obviously, the finger pointing at the equipment - the most preferred option in terms of reputation, because, in contrast to human error, technical failures are perceived as one-off and natural phenomenon, not a flaw in the system. However, in the practice of investment banks, there are cases where the loss can not be attributed to the technique.

People

Jerome Chervil, Societe Generale, $ 6,5 billion in History trader who allegedly carried out the operation without control tens of billions of dollars, seriously tainted the reputation of not only French bank, but also the entire industry's image: unpleasant to realize that the weight of the human factor in such a seemingly conservative system as a bank, it may be so great. However, the application of the chervil, believes that out of him made a "scapegoat" for all the sins of the bank, most traders allowed to become almost an icon of the global anti-capitalist movement.

Kveku Adoboli, UBS, $ 2,3 billion, chronic nature of the vulnerability of the global financial system to the human factor has confirmed case of 31-year-old employee of a Swiss bank whose "unauthorized" transaction cost the bank quarterly profit. A short but brilliant career in the investment bank Adoboli allowed him to break into the top three among traders, scams, taking place immediately after the legendary Yasuo Hamanaka, whose operations in the copper market in 1996 cost the Japanese Sumimoto $ 2,6 billion

Less well-known examples of unfair behavior of traders and managers, there are many, but the errors of robots, as a rule, are of greater interest to the public, arousing fantasies of ordinary people with the process of association "judgment day" and the Rise of the Machines. Summarizing the above experience, we can conclude that the machines are generally not stupid people, the image they created. At the same time, and clients of investment banks and management have come to rely not on the robot, and a man, giving to the greater freedom of action. Man is fallible, in fact, all the logic and the history of the securities markets - is the story of some errors of participants, which is formed at the expense of other income. The history of the recent IPO Facebook, which come together in a bunch of naive market participants and trading systems failures, can be regarded as the anthem of the modern market, a monument of human greed and irrationality of investment decisions.

I should add that people, unlike machines, sometimes tend to act maliciously. The role of the machines on the market, as well as their role in our lives, will continue to grow, despite the inevitable failures. Not surprisingly, the largest investment banks are already thinking hard to replace traders robots - in a dynamic and global market value of the human mind and the talent of the trade may assign the value of a good response, speed of operations and in the true sense of iron discipline, which is lacking at times to us, people.